周二,沪深300指数微幅上涨,股指期货尾盘小幅收跌,主力合约1210跌4.2点,最终收报2321.4点,微跌0.18%。从期现价差看,伴随着期指尾盘的下跌,IF1210合约尾盘15分钟出现贴水状态,负溢价2.7点;从持仓排名看,IF1210合约多空主力双方均选择减仓回避。专家认为,这都说明了期指在关键点位的阻力,受到前期整理平台的压制,短期或仍将维持高位震荡态势,不过,反弹机会仍然存在。
尾盘出现贴水
截至昨日收盘,三合约出现下跌,股指期货IF1210合约低开高走,盘中震荡反弹,尾盘15分钟出现下跌,最高上攀至2333.6点,最低下探至2310.2点,最终报收于2321.4点,下跌4.2点,微跌0.18%。IF1211收报2335点,下跌4点,微跌0.17%;季月合约IF1212收报2351.6点,下跌2.8点,微跌0.12%;隔季合约IF1303收盘报2388点,上涨0.6点,涨幅0.03%。
从期现溢价来看,截至收盘,IF1210和现货沪深300指数间负溢价2.7点,日内维持升水状态,在现货收盘后,尾盘15分钟出现贴水态势,中期研究院宋楚平认为,“目前这个点位上进行较大幅度调整的意愿更强烈,因此股指期货率先走出弱势。”专家表示,由于股指目前受到前期整理平台的压制,短期或仍将维持高位震荡态势。
多空主力减仓
中金所盘后持仓排名显示,IF1210前20名多头席位减持1794手至4.50万手,前20名空头主力合计持有5.43万手,减持1959手,多空主力均出现减仓,减持力度相当。具体席位上,中证期货增持多单117手,减持空单195手,国泰君安减持多单1191手,空单253手。
“从这几天走势来看,市场属于强势市场,因此在关键点位的不确定性增强,多空双方均选择了减仓回避,等待更明确的趋势”,宋楚平称。
周二主力空头逢高加仓,市场陷入“期指或再回阴跌局面”的担忧,上海中期分析师陶勤英认为,从昨日盘面来看,期指维持“增仓上行,减仓下行”的态势,反映出多方已从空方夺回了盘面主导权,净空持仓短暂的回升或表明高位震荡下空头采取了短线操作思路。现阶段,市场对于股指上涨的愿望日益趋强,但只要即将公布的经济数据不至于太差,期指在强烈的政策预期及良好的技术形态背景下,反弹有望得到延续。